公開:2015-11-18 > 更新:2016-9-19 インジケータ
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完全裁量トレードでない場合、エントリーとエグジットのために何らかのトレード・ルールが必要になってきますが、その時にインジケータが活躍してくれます。 ということで、これからインジケータについてもシリーズ化していこうと思います。 初回の今回は「ATR」です。

 

 

自分のメインのトレード戦略のひとつが (オーバーナイトの) スイング・トレードなんですが、NYの終値で損切りになるかどうかが決まるんで、スリッページをどのくらいで設定するかがけっこう重要です。

 

というのも、損切りポイントの下に逆指値でストップ・ロスの注文を入れとく方法だったら、ヒットしてもエントリーした時に想定した損失と大したブレはないですが、FXの場合、1日の取引が24時間という長丁場なんで、ちょっとしたショックでオーバーシュートしてしまい、場中のヒゲでストップ・ロスの注文にぶっ刺さることがよくあります。

 

これを避けるために、毎朝わざわざ、NYクローズの時間前に起きてチャートをチェックしてるワケですが、このやり方だとヒゲでストップ・アウトするリスクが無くなる代わりに、想定してた損切りポイントからずいぶん離れたレートで決済しないといけないパターンがよくあります。

 

最初、このズレ幅を「なんとなくの感覚」でやってたんで、想定の範囲で収まったり、収まらなかったりと不安定で、管理がきっちりとできてませんでした。

 

その後、いろいろと試行錯誤した結果、

 

「ボラティリティを利用すんのがいいんじゃねーか」

 

と、「ATR」 (Average True Range:真の値幅の平均) を利用することを思いつき、本数とか倍率を変えて検証した結果、それなりに機能してくれることを発見し、さっそく使い始めました。

 

と書きつつ、最初は、

 

「真の値幅の平均」 ( ・◇・)

 

とか見ても、なんのことかまったく分からず、アレコレと調べたおした結果、自分なりの理解にたどり着きました。

 

 (以下、自分なりの理解) 

 

この「値幅の平均」とは、もし、まったく窓開けのない相場が存在したとすれば、単純にローソク足の長さの平均です。 もし、10ATRだったら、10本分のローソク足の長さを足して10で割った値です。

 

問題は、「真の」という部分で、コイツのおかげで一気に脳ミソへの負荷が高まります。

 

たとえば、凄まじい窓開けをブチかました後にミジンコみたいな値動きだったら、単純にローソク足の長さだけで計算すると数字が小さくなってしまい、実際のボラティリティが分かりません。

 

なので、窓の長さ分も足して計算しましょうということです。

 

図にしてみると、こんな感じです。

 

ホントは窓開けで鬼下げるほどボラティリティが高いのに、ローソク足の幅だけみると大して動きがなく、ボラティリティが低いことになってしまうんで、値幅としては「✕」じゃなくて「◯」で計算するということです。

 

で、そんなことより、これを実際のトレードでどう活かすかですが、

 

自分の場合は、上で書いたズレ幅の計算を、

 

 icon-angle-right 損切りレート + 10ATRの30%

 

にすることで落ちつきました。

 

ようするに、10本分のATRの30%の値を損切りレートに足すということです。

 

具体的には、米ドル円を買いでエントリーする場合に、121.74が損切り撤退レートで、エントリーした時の10ATRが1.107だったとしたら、

 

121.74 – (1.107 × 30%) = 121.408

 

で実際の損切りレートを設定してトレード・ロットを算出します。

 

当然、その範囲で収まったり、収まらなかったりしますが、今のところは合計すると範囲内で収まってます。

 

ということで、インジケータ・シリーズの初回は「ATR」について書いてみました。



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FXトレード歴8年ほどになりますが、その間に国内・海外のFX業者を使い倒し、今もトレードに一番使えそうなイイ業者のサーチを続けています。 そこで、今まで使った業者について、国内FX業者と海外FX業者の比較や、海外FX業者の使い勝手など、感想をレビューしました。

 

 

 

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