公開:2016-3-26 > 更新:2017-5-24 インジケータ
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説明を見てもさっぱり理解できない『フィボナッチ数列』や『フィボナッチ比率』ですが、コムズカシイ理屈はガン無視でトレードで利用する方法について考えてみました。

 

 

わりとよく耳にするテクニカル指標の『フィボナッチ』ですが、一番はじめに勉強した時には、さっぱし理解できませんでした。

 

指標のベースになってんのが『フィボナッチ数列』とかいうヤツらしく、さすがに数学の理論だけあって、ググってみても脳ミソがフリーズして反応しません。

 

まず、Wikipediaの説明によると、

 

n 番目のフィボナッチ数を Fn で表すと、

 

F_0 = 0\,

F_1 = 1 \,

F_{n+2} = F_n + F_{n+1} \quad (n \ge 0)

 

で定義される。

 

これは、2つの初期条件を持つ漸化式である。

 

この数列はフィボナッチ数列(フィボナッチすうれつ、Fibonacci sequence)と呼ばれ、

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …

 

と続く。

 

最初の二項は0,1と定義され、以後どの項もその前の2つの項の和となっている。

 

だそうです。

 

まったく完璧に理解不能です。 むしろスガスガしいです。

 

次に、少しは分かりやすような『コトバンク』によると、

 

『フィボナッチ』は12~13世紀に実在したイタリアの数学者のこと。

 

数列は、1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657…

 

となり、どの項も、その前の2つの項の和となる。

 

『フィボナッチ数列』は自然界に数多く存在し、例として「花の花弁の枚数が3枚、5枚、8枚、13枚のものが多い」、「ひまわりの種は螺旋状に21個、34個、55個、89個・・・と並ぶ」などが挙げられる。

 

だそうです。

 

ようするに、

 

1番目の数字を「0」

2番目の数字を「1」

 

にして、その後、前の2つの数字を足していくと、不思議なことに自然界に存在してるいろんな数字と一致することが多い

 

という理屈みたいです。

 

次に、その『フィボナッチ数列』をベースにした、テクニカル指標で使う『フィボナッチ比率』ですが、

 

まず、Wikipediaの説明によると、

 

フィボナッチ比率は、比率として表される数学的な関係であり、フィボナッチ数列から導出される。

 

主要なフィボナッチ比率は、0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 及び100%である。

 

F_{100\%} = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{0}  = 1 \,

 

だそうです。

 

つーか、

 

「Fが100%だったら、Fでいいんじゃね?」

 

という気がしてならないですが、

 

主要なフィボナッチ比率は、0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 及び100%である。

 

この部分が、テクニカル分析でよく見かけるヤツですね。

 

特に、

 

 icon-angle-right 23.6%

  38.2%

  61.8%

 

の3つです。

 

たとえば、

 

「アップトレンドでグイグイ上げてる中で、何らかのイベントが勃発して一瞬ぶっ下げた時、23.6%まで下げたポイントで止まりやすい。 さらに、そこをぶち抜けると、次は61.8%付近まで下げたポイントで止まりやすい」

 

みたいな感じでしょうか。

 

たしかに、

 

 icon-angle-right 1日は24時間

 icon-angle-right 1年は365日

 icon-angle-right 毎年4月には桜が咲く

 icon-angle-right 毎月20日はイオンお客様感謝デー

 

という具合に、自然界 (というか身の回り) には何事にも周期とか決まった数があるというのは何とか理解できるんですが、マーケットという、完全武装したソルジャー部隊がぶっ殺し合ってるバトルフィールドにおいて、

 

「なぜ、その23.6%や61.8%で折り返すのか?」

 

という納得できる根拠がありません。

 

たとえば、

 

「いくら何でも、この安値を切ってしまったら、うじゃうじゃしてる損切り注文に着火して一気に暴落する」

 

みたいな根拠です。

 

なので、自分的には、2割強下げたポイントや、6割強下げたポイントでは、チャート的にも、人間の心理として「下げ止まり感」みたいなのを感じやすいんじゃないかと考えることにしてます。

 

そして、一旦、『フィボナッチ』などというネーミングで有名テクニカル指標の仲間入りをしたアカツキには、

 

「そのポイントが意識されやすい」

 

という状況になり、

 

結果、

 

「そのポイントで手仕舞いや損切りをするトレーダーが多くなって反転しやすい」

 

という現象が起こるんじゃないかと思います。

 

そういう意味で、普段のレギュラー・トレード・ルール向け指標としての使い方は思いつきません。

 

ただ、今までの経験から、

 

「三角保ち合いの時には、折り返しのサインとして有効」

 

というのがあります。

 

図にすると、こんな感じのチャートの状態ですが、

 

 

 

 

トレーダーの視点からいくと、

 

「値動きに勢いがなくて儲からないから、その銘柄から資金が逃げていってる状態」

 

です。

 

当然、資金が減っていってるんで、どんどん値動きが小さくなっていきます。

 

この三角持ち合いの時って、エントリーとか撤退のタイミングがムズカシイです。

 

というか、明確に決めることが (自分的に) できません。

 

なので、ここで、三角保ち合い相場専用のイレギュラーなトレード・ルールとして、この『フィボナッチ』を使います。

 

といっても、別にムズカシイ話でも何でもなく、ただ単に、

 

「キレイな三角保ち合いの状態が続きそうな場合、61.8%まで押し or 戻したら参入 or 撤退する」

 

というやり方です。

 

もちろん、いつもいつもオモワク通りにいくワケがないんで、61.8%っつーのは、あくまで最終的な指し値ポイントとして設定し、値動きをガン見しながら、もし、そのポイントまで行き着く前に、

 

「前のローソク足の安値を終値が切った」

 

などという事態になれば、NBA選手並みの瞬発力で撤退する必要があります。

 

といっても、キレイな三角保ち合いというのもメッタに出現しないんで、あくまで、普段使いのトレード・ルールとは別にイレギュラー的に利益をねらいにいく場合の話になりますが…



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